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6. Stochastic Gradient Descent

当期望或完整梯度难以直接计算时,可以用随机样本构造一个带噪声的估计,再通过小步迭代逐渐接近目标。Robbins–Monro 随机逼近描述了这种方法能够收敛所需的基本条件,SGD 则是它在优化中的典型应用。